La Fondation d’entreprise Natixis pour la recherche quantitative a décerné jeudi soir dans ses locaux parisiens le Prix 2017 du meilleur mémoire de master qui récompense des travaux de recherche réalisés dans le cadre de thèses et de mémoires de fin d’études sur des sujets complexes d’actualité pour les banques, les assureurs et les sociétés de gestion. Ces travaux nécessitent le recours aux techniques de la finance quantitative les plus évoluées.
« Comme chaque année, le Comité Scientifique de la Fondation a été impressionné par la qualité des mémoires soumis pour ce prix sur des thème variés touchant à la gestion d’actifs, l’assurance, la gestion des risques, la finance de marché et les méthodes numériques appliquées aux nouvelles problématiques réglementaires », note Michel Crouhy, président de la Fondation d’entreprise Natixis pour la recherche et l’innovation.
Cette dernière a pour objet le financement des recherches et manifestations dans le domaine de la finance quantitative (finance des marchés, gestion des risques, économétrie, finance statistique, valorisation des produits dérivés complexes). Elle finance des bourses de thèse de doctorat et des travaux de recherche universitaire sur des thèmes en prise directe avec les préoccupations actuelles des institutions financières et co-organise des conférences avec des institutions universitaires de premier plan.
Et les lauréats 2017 sont…
Le Comité Scientifique de la Fondation Natixis pour la Recherche et l’Innovation était composé de Michel Crouhy, Nicole El Karoui (professeur, fondatrice et codirectrice du Master probabilités et finance du Laboratoire de probabilités et modèles aléatoires de l’Université Paris 6 Pierre et Marie Curie), Denis Talay (directeur de recherche de l’Inria), Rama Cont (Professeur à l’ Imperial College), Rajna Gibson (professeur à l’Université de Genève et directeur de recherche au Swiss Finance Institute), Jean-Paul Laurent (professeur à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne) et Olivier Pironneau (professeur d’analyse numérique à l’Université Paris 6 Pierre et Marie Curie et membre de l’Académie des sciences).
Cette année, le comité scientifique a sélectionné trois lauréats (Aitor Muguruza Gonzalez, Jean-Christophe Dietrich et Hayssam Sabra) parmi les 14 mémoires qui ont été soumis, provenant de 10 Masters différents situés en France, Suisse et au Royaume-Uni. Les trois lauréats ont reçu un diplôme et un chèque de 2.000 euros chacun.
Aitor Muguruza Gonzalez, du MSc in Mathematics and Finance de l’Imperial College de Londres, a été récompensé pour son mémoire intitulé Rough Volatility: Characterisation of VIX in rBergomi and Extension to Numerical Schemes et réalisé chez Zeliade Systems. Son mémoire a été supervisé par Antoine Jacquier, Mikko Pakkanen et Blanka Horvath de l’Imperial College de Londres ainsi que par Claude Martini, CEO de Zeliade Systems.
Jean-Christophe Dietrich, du Master 2 Modelisation Aleatoire M2MO (ex-DEA Laure Élie) de l’Université Paris VII – Diderot, a séduit les membres du jury avec son mémoire Initial Margin Funding Cost for Rate products réalisé chez Goldman Sachs (où il a été embauché comme Equity Strategist). Son mémoire a été supervisé par Huyen Pham et Peter Tankov, tous deux professeurs du Master M2MO.
Hayssam Sabra, du Master of Science in Wealth Management de l’Université de Genève s’est vu récompensé pour son mémoire intitulé Currency Management Methods for International Portfolios. Son travail a été supervisé par Ines Chaieb, professeure associée en Finance à l’Université de Genève et affiliée au Geneva Finance Research Institute.
La recherche quantitative, pas un vain mot chez les banques
Les banques tissent depuis longtemps des liens étroits avec les chercheurs en finance quantitative. Ainsi, depuis 2007, BNP Paribas a mis sur pied FiQuant, la Chaire de Finance Quantitative nichée dans le Laboratoire de Mathématiques Appliquées aux Systèmes de l’École Centrale Paris (aujourd’hui CentraleSupélec). Et régulièrement, les banques recrutent des étudiants de grandes écoles d’ingénieurs pour compléter leurs équipes dédiées.
« La Recherche quantitative est fondamentale pour Natixis, au même titre que la recherche et développement pour un groupe industriel ou pharmaceutique », rappelle Michel Crouhy, qui dirige les équipes de recherche quantitative de Natixis réparties à Paris, Londres et New York . « La Recherche quantitative de Natixis se compose d’une cinquantaine d’ingénieurs financiers qui soutiennent le processus d’innovation financière de la banque et assurent sa compétitivité dans un contexte de marché évolutif et de concurrence accrue ».
Qui plus est, « les banques doivent aujourd’hui composer avec la concurrence des GAFA de la Silicon Valley mais aussi des fintechs, où la demande est forte, notamment pour tout ce qui concerne le Big Data ou le Machine Learning », nous indique Michel Crouhy. D’ailleurs, pour les prochaines éditions du prix, il a été décidé d’étendre les thèmes de recherche et d’applications au domaine de « l’innovation digitale », « big data » et « data sciences ».
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Crédit photo : Natixis
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